[기타 함수] 엑셀 TBILLPRICE , 미국채 100 달러당 가격 계산

엑셀 TBILLPRICE 함수는 미국채의 액면가 100 달러당 가격을 계산하는 재무 함수이다. 달러를 원화로 단위 변경하면 100원당 국채 구입 가격을 구하는 것과도 같다. 즉, 국채 액면가 100 단위당 가격을 계산하는 함수이다.

TBILLEQ 함수가 국채 연간 수익률을 구하는 함수라는 것과는 조금은 다르다. 그러나 모든 인수가 동일하고 사용 방법도 같아서 쉽게 익힐 수 있을 것이다.

엑셀 TBILLPRICE 함수 기본 설명

설명 : 엑셀 TBILLPRICE 함수는 수령일, 만기일, 이율을 이용하여 국채의 액면가 100당 구입 가격을 구한다.
구문1 : TBILLPRICE( settlement, maturity, discount )
구문2 : TBILLPRICE( 국채 수령일, 채권 만기일, 할인율 )
인수 :
    settlement : 국채를 수령( 결제 )한 날짜
    maturity : 국채 만기일 ( settlement 보다는 크고 1년 이내의 날짜여야 한다 )
    discount : 국채 할인율 ( 백분율 혹은 소수 )

    노트1 : 날짜 인수는 날짜 셀을 참조하거나 날짜를 반환하는 함수식이어야 한다.
    참고1 : 날짜 인수가 텍스트로 직접 전달된다면 다르게 해석될 수 있다.

엑셀 TBILLPRICE 함수 사용 예제

[그림1] 엑셀 TBILLPRICE 함수로 국채 100당 가격 계산

엑셀 TBILLPRICE 함수를 이용하여 수령일 2016년 10월 1일, 만기일 2016년 12월 31일, 할일율 5% 일때, 국채 액면가 100당 가격을 계산해 보자.

사용 예제1 : =TBILLPRICE( E4, E5, E6 )
사용 결과1 : 98.73611111

수령일과 만기일은 날짜 인수이기에 TBILLPRICE 함수는 참조로 전달한다. (참고1) 할인율( discount ) 인수는 5% 가 입력되어 있다. 이 셀 값들을 차례로 함수에 전달하면 TBILLPRICE 함수는 98.73611111 를 결과로 반환한다.

이것이 의미하는 것은 원화 100원당 구입 가격이 98.7361원이라는 것이다.

참고1의 이유로 날짜 인수인 settlement 와 maturity 는 날짜 셀을 참조로 전달하는 것을 추천한다.

엑셀 TBILLPRICE 함수 오류

#NUM! 오류가 발생하는 경우

- settlement( 수령일 )가 maturity( 만기일 ) 이상이거나 만기일이 수령일로부터 1년후라면
- discount( 할인율 )이 0 이하라면

#VALUE! 오류가 발생하는 경우

- 날짜 인수인 수령일이나 만기일이 무효한 날짜( 엑셀이 인식할 수 없는 날짜 )라면
- 지정된 인수가 숫자가 아니라면

엑셀 재무 함수가 머리는 아프지만 실무에서 가장 활용도가 높은 함수들일 수 있다는 생각이 든다. 필요한 이가 있기를...

[기타 함수] 엑셀 TBILLEQ 로 국채 단기 증권 연간 수익률 계산 :
http://secstart.tistory.com/782

마늘빵.